선물 옵션 理論(이론)
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작성일 22-10-10 08:35
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그리하여 기초자산의 가격이 올랐을 때의 옵션의 가치와 기초자산 가…(drop)
설명
ㅋㅋㅋㅋㅋ
선물 옵션이론의 개념과 거래기법, 가격결정모형 등에 대해 조사한 자료입니다.
선물 옵션 理論(이론)
1) 이항모형에 의한 옵션가격
1978년 콕스(Cox), 로스(Ross)와 루빈스타인(Rubinstein)이 발표한 이항분포모형
(혹은 CRR모형)은 블랙-숄즈 모형보다도 직관적으로 가격형성과정을 살펴볼 수
있도록 할 뿐 아니라, 비현실적인 가정을 줄일 수 있어 실제로도 많이 이용되고 있다
여기서는 주식옵션을 대상으로 하여 이들 이항모형에 의한 옵션가격 계산방법을
간단히 intro 한다.
이항모형에 의한 옵션가격의 산정은 기초자산의 가격이 오르거나 내리거나 둘 중의
하나의 방향으로 움직인다는 점에 기초한다.ㅋㅋㅋㅋㅋ , 선물 옵션 이론경영경제레포트 ,
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선물 옵션理論(이론)의 개념과 거래기법, 가격결정모형 등에 대해 조사한 資料입니다.
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