ARIMA 모형의 특징
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작성일 23-01-20 01:28본문
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이 때 c, a1, a2…(투비컨티뉴드 )
yt+1 = c + a1 yt + a2 yt-1 + et+1 + b1 et
ARIMA 모형의 특징에 대한 글입니다.
ARIMA 모형의 특징
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MA (Moving Average) : 과거 예상하지 못했던 소비가 현재에 미치는 influence
다음과 같은 형태의 모형은 q차 MA 모형이라고 한다.
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설명
ARIMA 모형의 특징에 대한 글입니다. 현재 시점에서 현재 예측하지 못한 부분 (et)은 알 수 없지만 과거에 예측하지 못한 부분은 과거의 실적을 통해 알 수 있으므로 이들 앞에 붙은 계수 (b1, b2, .... bq) 들을 추정해 내면 이를 이용해서 未來(미래)를 예측할 수 있다
ARMA - AR과 MA가 섞여있는 모형
아주 간단한 2 차 AR, 1 차 MA 모형 (이를 간단히 ARMA(2,1) 모형이라고 한다) 을 생각해 보자
yt = c + a1 yt-1 + a2 yt-2 + et + b1 et-1
현재의 소비(yt)는 전월의 소비 (yt-1) 및 2 개월 전의 소비 (yt-2)에 의해 각각 a1과 a2 만큼 influence을 받으며 전월에 예측하지 못한 소비 (et-1) 에 의해 b1 만큼 influence을 받고 기본 적으로 상수 항( c) 만큼 추가 된다된다.
yt = c + et +b1 et-1 +b2 et-2 + b3 et-3 + b4 et-4 + ........ + bq et-q
위 식에서는 현재의 소비 (yt)가 현재 예측하지 못했던 소비 (et)에 의해서도 influence을 받지만 과거에 예측하지 못했던 소비들 (et-1, et-2, .... et-q) 에 의해서도 influence을 받는다.아리마arima모형의 , ARIMA 모형의 특징경영경제레포트 ,
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